A COMPARISON OF LIKELIHOOD RATIO TEST AND CUSUM TEST FOR THRESHOLD AUTOREGRESSION

被引：12

作者：

MOEANADDIN, R ^{[1
]}

TONG, H ^{[1
]}

机构：

[1] UNIV KENT,INST MATH,CANTERBURY CT2 7NZ,KENT,ENGLAND

来源：

STATISTICIAN | 1988年 / 37卷 / 02期

关键词：

D O I：

10.2307/2348695

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

引用

页码：213 / 225

页数：13

共 8 条

[1] A MULTIPLE-THRESHOLD AR(1) MODEL [J].

CHAN, KS ;

PETRUCCELLI, JD ;

TONG, H ;

WOOLFORD, SW .

[2]

CHAN KS, 1988, B I MATH STATISTICS, V17

[3]

CHAN KS, 1986, 1984 P WORKSH TIM SE

[4] ON TESTS FOR NONLINEARITY IN TIME-SERIES ANALYSIS [J].

CHAN, WS ;

TONG, H .

[5]

PETRUCCELLI JD, 1986, BIOMETRIKA, V73, P687

[6]

PETRUCCELLI JD, 1987, TEST SETAR TYPE NONL

[7]

TONG H, 1983, LECTURE NOTES STATIS, V21

[8]

TSAY RS, 1987, UNPUB TESTING MODELI