KOLMOGOROV EQUATION FOR A PLANE BARRIER PROBLEM

被引：2

作者：

CABANA, EM

机构：

[1] Universidad Simon Bolivar, Sartenejas, Baruta, Edo. Miranda

来源：

ZEITSCHRIFT FUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE UND VERWANDTE GEBIETE | 1979年 / 48卷 / 03期

关键词：

D O I：

10.1007/BF00537525

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

The probability density p of a plane Brownian motion stopped by a two-sided constant barrier is shown to be a solution of a Kolmogorov forward equation of the form ℒ*p=0. The operator ℒ* is the product of two second order differential operators, each of them corresponding to a related one-dimensional Brownian motion. © 1979 Springer-Verlag.

引用

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