A SIMPLE WAY TO OBTAIN THE SPECTRAL DECOMPOSITION OF VARIANCE-COMPONENTS MODELS FOR BALANCED DATA

被引：43

作者：

WANSBEEK, T ^{[1
]}

KAPTEYN, A ^{[1
]}

机构：

[1] UNIV SO CALIF,DEPT ECON,LOS ANGELES,CA 90007

来源：

COMMUNICATIONS IN STATISTICS PART A-THEORY AND METHODS | 1982年 / 11卷 / 18期

关键词：

D O I：

10.1080/03610928208828373

中图分类号：

O21 [概率论与数理统计]; C8 [统计学];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

引用

页码：2105 / 2112

页数：8

共 9 条

[1]

Balestra P., 1973, J ECONOMETRICS, V2, P17

[2]

Fuller W.A., 1974, J ECONOMETRICS, V2, P67, DOI [10.1016/0304-4076(74)90030-X, DOI 10.1016/0304-4076(74)90030-X.]

[3]

GRAYBILL FA, 1961, ANN MATH STATISTICS, V82, P261

[4]

Mazodier P., 1978, ANN INSEE, DOI [10.2307/20075300, DOI 10.2307/20075300]

MILLER, JJ .

[6] ERROR COMPONENTS MODELS [J].

NERLOVE, M .

[7]

Neudecker H., 1980, STATISTISCHE HEFTE, V21, P239

[8] DISPERSION MATRICES FOR VARIANCE COMPONENTS MODELS [J].

SEARLE, SR ;

HENDERSON, HV .

[9]

WANSBEEK TJ, 1982, UNPUB ECONOMETRICA