PORTFOLIO INSURANCE IN COMPLETE MARKETS - A NOTE

被引：43

作者：

GROSSMAN, SJ ^{[1
]}

VILA, JL ^{[1
]}

机构：

[1] NYU,NEW YORK,NY 10003

来源：

关键词：

D O I：

10.1086/296473

中图分类号：

F [经济];

学科分类号：

02 ;

摘要：

引用

页码：473 / 476

页数：4

共 6 条

[1] OPTION PRICING - SIMPLIFIED APPROACH [J].

COX, JC ;

ROSS, SA ;

RUBINSTEIN, M .

[2]

COX JC, 1987, OPTIMAL CONSUMPTION

[3]

COX JC, 1982, NOTES INTERTEMPORAL

[4]

GROSSMAN SJ, 1988, OPTIMAL DYNAMIC HEDG

[5] EXPLICIT SOLUTION OF A GENERAL CONSUMPTION INVESTMENT PROBLEM [J].

KARATZAS, I ;

LEHOCZKY, JP ;

SETHI, SP ;

SHREVE, SE .

[6]

MERTON R, 1971, J ECON THEORY, V4, P373