基于CARR模型和GARCH模型的股市波动性预测研究

被引：2

作者：

张新前

胡日东

机构：

[1] 华侨大学商学院

[2] 华侨大学商学院福建泉州

来源：

关键词：

金融资产; 证券市场; 股市波动性; GARCH; CARR;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

金融资产波动性建模和预测是金融理论与实践中的一个重要课题,已经有了许多建模与预测方法。本文利用我国股市的高频数据进行实证研究,分别运用CARR模型和GARCH模型进行波动性预测,进而对两个模型的预测能力进行对比,结果表明:CARR模型在波动性预测方面比GARCH模型的效果更好。

引用

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