连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进

被引：8

作者：

吴雄伟

谢赤

机构：

[1] 湖南大学工商管理学院

来源：

系统工程理论方法应用 | 2002年 / 03期

关键词：

连续时间; 利率期限结构模型; GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

摘要：

从文献 [4]提出的连续时间利率期限结构模型的统一框架出发 ,回顾并评述了这一框架的演变过程 ,然后在这些研究的基础上 ,通过加入新的参数对模型进行改进 ,提出了一个新的统一框架。

引用

页码：181 / 184

页数：4

共 6 条

[1]

一个动态化的利率期限结构模型群.[J].谢赤.预测.2000, 03

[2]

The Dynamics of Short-Term Interest Rate Volatility Reconsidered.[J].Kees G. Koedijk;Fran?ois Nissen;Peter C. Schotman;Christian C. P. Wolff.Review of Finance.1997, 1

[3]

The valutions of options for alternative stochastic processes..Cox J C; Ross S A;.Journal of Financial Economics.1976,

[4]

Asset pricing with a factor ARCH covariance structure: empirical estimates for treasury bills..Engle R F; Ng V; Rothschild M;.Journal of Economterics.1990,

[5]

On the term structure of interest rates..Dothan UL;.Journal of Financial Economics.1978,

[6]

高等时间序列经济计量学.[M].陆懋祖著;.上海人民出版社.1999,

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