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基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理
被引:20
作者
:
王春峰
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
天津大学金融工程研究中心
王春峰
张伟
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机构:
天津大学金融工程研究中心
张伟
机构
:
[1]
天津大学金融工程研究中心
来源
:
系统工程理论方法应用
|
2001年
/ 04期
关键词
:
利率风险;
隐含期权;
有效久期;
HPL-MC;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
F832.33 [商业银行(专业银行)];
学科分类号
:
摘要
:
基于久期缺口模型研究了具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题 ,提出了隐含期权利率风险测量的杂合低偏差序列 Monte Carlo方法 (HPL- MC) ,构建了利率风险管理的目标规划模型。计算实例表明 ,该模型可以较好地减少利率风险的暴露头寸 ,提高收益
引用
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页码:269 / 275
页数:7
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共 1 条
[1]
金融市场风险管理.[M].王春峰著;.天津大学出版社.2001,
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