信贷风险评价指标权重的聚类分析

被引：37

作者：

迟国泰

郝君

徐琤

朱战宇

机构：

[1] 大连理工大学管理学院!大连

来源：

系统工程理论方法应用 | 2001年 / 01期

关键词：

信贷风险; 风险评价; 聚类分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.4 [信贷];

学科分类号：

摘要：

信贷风险评价是银行重要的管理活动 ,评价指标的权重评估又是决定评价结果是否科学的关键环节。本文在分析同类研究弊端的基础上 ,利用相似系数矩阵对众多专家评价指标的权重意见进行筛选 ,解决了信贷风险评价体系指标权重的合理分配问题。其特色在于 :一是对专家意见进行聚类分析 ,而不是像通常那样不加处理地简单平均 ;二是在剔除某些专家权重意见时 ,结合实际问题的具体要求 ,在聚类分析的基础上 ,提出了一种更为简化的方法 ,易于在实践中推广 ;三是对于通过任何方法得出的群体权重意见 ,本方法都可以作为后续数据处理方法

引用

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