基于随机图论的股市“羊群效应”模型

被引：13

作者：

朱少醒

吴冲锋

张则斌

机构：

[1] 上海交通大学管理学院!上海

来源：

系统工程理论方法应用 | 2000年 / 01期

关键词：

羊群效应; 收益分布; 厚尾特性; 随机图;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在介绍金融市场中的羊群效应和投资性资本收益分布的厚尾特性的基础上 ,运用概率论中的随机图理论 ,构造出一个随机性羊群效应模型。该模型能较好地刻画投资主体之间的微观联系机制 ,并很好地解释股票收益的厚尾特性。

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