机理变化型协整变结构检验

被引：10

作者：

杨宝臣

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

系统工程理论方法应用 | 2006年 / 01期

关键词：

协整; 变结构; 机理变化型协整; Chow检验;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

将变结构协整分为参数变化型协整、部分变化型协整和机理变化型协整。对于机理变化型协整变结构,提出了基于Chow检验统计量的变结构协整检验和建模方法,证明了检验统计量的渐进性质。讨论了变结构点的估计方法与建模步骤。

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共 2 条

[1] 部分协整型协整变结构检验 [J].

杨宝臣 ;

张世英 .

系统工程学报, 2005, (03) :239-244+255

[2] 变结构协整问题研究 [J].

杨宝臣 ;

张世英 .

系统工程学报, 2002, (01) :26-31