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随机波动模型分析及其在上海股市的应用
被引：9
作者：
苏卫东
张世英
机构：
[1] 天津大学管理学院!天津,天津大学管理学院!天津
来源：
关键词：
随机波动模型;
长记忆;
持续性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
随机波动模型的产生既有其数理金融背景 ,又有其金融计量根源 ;它们能很好地描述金融市场中的诸多波动现象。本文利用基本的随机波动模型对上海股市的波动性进行实证分析 ,得到了一些有益的结论 ;最后提出了对未来研究的一些建议
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