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A、B股互-自相关研究
被引：8
作者：
王承炜
吴冲锋
机构：
[1] 上海交通大学安泰管理学院
来源：
基金：
国家杰出青年科学基金;
关键词：
股票市场;
领先-滞后效应;
横截面自相关;
交易量;
GARCH现象;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
研究了沪、深市 A、B股之间的领先 -滞后效应。横截面自相关的分析表明 :在考虑了周末效应和GARCH现象后 ,A、B股之间不存在领先 -滞后现象 ,A、B股之间是即时正相关的。这说明虽然 B股交易量明显小于 A股 ,但 A、B股在反应市场信息方面是同步的 ,任何企图从这种领先 -滞后效应中套利的想法都是不可能的
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