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CVaR与投资组合优化统一模型
被引：38
作者：
陈金龙
张维
机构：
[1] 天津大学管理学院
来源：
关键词：
CVaR;
投资组合;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
Va R由于能够提供衡量市场风险的实用指标 ,不仅便于金融机构进行风险管理 ,而且有助于监管部门进行有效监管 ,目前已得到广泛应用。本文介绍一种 Va R的修正模型 CVa R,并且将其与 AntonioDuarte提出的投资组合优化统一模型联系起来 ,分析它们之间的关系
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