复杂性度量法在股票市场中的应用

被引：7

作者：

肖辉

吴冲锋

吴文锋

吴伟

机构：

[1] 上海交通大学安泰管理学院,上海交通大学安泰管理学院,上海交通大学安泰管理学院,上海交通大学安泰管理学院上海,上海,上海,上海

来源：

系统工程理论方法应用 | 2002年 / 03期

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

股票市场; 复杂性; 市场有效性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

Lemple- Ziv复杂性度量法在股票市场的应用中 ,复杂度是用来度量系统复杂性大小的指标。对比研究了中国股票市场与发达股票市场的复杂度 ,实证结果发现 ,中国股票市场复杂度明显小于发达股票市场复杂度。提出了中国股票市场发展过程中应注意的几个方面。在一定程度上复杂度可以是用来衡量市场有效性和发达程度的参照指标。

引用

页码：190 / 192+197 +197

页数：4

共 5 条

[1]

系统科学.[M].许国志主编;.上海科技教育出版社.2000,

[2] 对我国证券市场有效性的检验 [J].