多元线性模型t型回归参数估计的相合性和渐近正态性

被引：7

作者：

崔恒建

机构：

[1] 北京师范大学数学系北京

来源：

关键词：

t型回归估计; M估计; 一步估计; 相合性; 渐近正态性;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.6 [随机过程];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

考虑多元线性回归模型中回归系数的稳健估计问题,将组内数据球化后,视误差向量分布为各分量独立且具有相同刻度和自由度的t分布,通过极大似然(M)方法获得t型回归参数估计。本文讨论了这种t型回归参数估计的渐近性质,在一些正则条件下,获得了它的相合性,并得到它的渐近正态性。

引用

页码：361 / 372

页数：12

共 4 条

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