基于ARMA模型对沪市股票指数的预测

被引：10

作者：

郭雪 ^{[1
]}

王彦波 ^{[2
]}

机构：

[1] 中南财经政法大学信息学院

[2] 湖北大学数学与计算机科学学院

来源：

关键词：

时间序列; ARMA模型; 预测; 股市指数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文介绍了随机时间序列的统计预测方法,然后给出了ARMA模型的参数估计,以及预测的方法和步骤,最好利用ARMA模型对沪市未来短期内的指数进行预测,结果说明该方法具有极强的实践意义。

引用

页码：58 / 59

页数：2

共 4 条

龚锐 ;

陈仲常 ;

杨栋锐 .

[2] 基于Matlab的时间序列分析和动态数据建模 [J].

董言治 ;

刘松涛 ;

尉志苹 ;

沈同圣 ;

周晓东 .

[3]

数据分析与Eviews应用.[M].易丹辉主编;.中国统计出版社.2002,

[4]

时间序列的理论与方法.[M].[美]PeterJ.Brockwell;RichardA.Davis著;田铮译;.高等教育出版社.2001,