基于混沌时序重构的股票价格预测研究

被引：21

作者：

彭岩

孙学惠

王庆余

机构：

[1] 天津大学管理学院,天津大学管理学院,天津大学管理学院天津,天津,天津

来源：

天津大学学报 | 2003年 / 06期

关键词：

混沌时序重构; 参数识别; 600063号股票价格; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

应用非线性映射迭代模型,采用小波理论来辨识混沌模型中的参数,并通过对混沌时序进行预处理,可得到较好的预测结果.采用小波网络对非线性映射迭代模型中的参数进行辨识,辨识的准确程度较高.采用该模型对上海证券市场600063号股票的开盘和最高价格数据进行了建模和模型参数辨识,并据此做出相关预测,得到了满意的预测结果.

引用

页码：777 / 781

页数：5

共 4 条

[1]

动力系统实测数据的非线性混沌特性的判定 [J].

马军海 ;

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刘曾荣 .

应用数学和力学, 1998, (06)

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The influence of the different distributed phase-randomized on the experimental data obtained in dynamic analysis.[J].Ma Junhai;Chen Yushu;Liu Zengrong.Applied Mathematics and Mechanics.1980, 11

[4]

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