主成分法构建投资者情绪指标研究

被引：3

作者：

雒庆举 ^{[1
]}

吕鹏博 ^{[2
]}

机构：

[1] 首都经济贸易大学金融学院

[2] 中国保险学会

来源：

关键词：

投资者情绪; 情绪指标; 主成分分析;

D O I：

10.16537/j.cnki.jynufe.2010.02.020

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

对6大类共14个投资者情绪指标进行度量,通过主成分分析方法遴选出适合中国证券市场特征的4类投资者情绪指标,并对各个主成分进行详细描述和解析。由此验证:流动性指标、封闭式基金折价、换手率、中签率都集中反映了投资者情绪的变化。

引用

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