非线性组合预测人民币汇率变动方法研究

被引：11

作者：

刘晓斌

机构：

[1] 广东商学院经济数学部广州

来源：

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

神经网络; BP算法; 组合模型; 非线性; 人民币汇率;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2002.02.005

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文利用神经网络中的反向传播算法 (BP算法 ) ,结合组合预测模型的思想 ,得到一种非线性组合预测方法。通过对人民币长期汇率的五种模型计算、比较分析 ,以及对一产品市场行情分析 ,说明我们提出的非线性组合预测是一种有效的预测分析工具 ,适合于象人民币汇率制定等需综合多种理论来分析的问题。

引用

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