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中国股市收益率分布函数研究
被引：33
作者：
封建强
王福新
机构：
[1] 中国人民大学统计系
[2] 中国人民大学统计系 北京
来源：
关键词：
中国股市;
收益率;
分布函数;
D O I：
10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2003.01.004
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
本文在考察了文献中描述股票收益率的各类分布函数的基础上,以稳定Paretian分布与t分布为备择,研究了沪、深股市各类综指收益率的分布函数的形式,并对分布函数的参数进行了估计。
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