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金融时间序列的趋势路径的提取
被引：3
作者：
王琼
刘国祥
机构：
[1] 东南大学应用数学系
[2] 南京师范大学数学与计算机科学学院
[3] 南京
来源：
关键词：
金融时间序列;
趋势项;
分段最小二乘;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];
学科分类号：
020208 ;
020209 ;
0714 ;
摘要：
传统的金融时间序列认为趋势项是确定性的函数 ,本文对此提出一种新的模型 ,并且设计了分段最小二乘方法和两个算法提取出趋势路径 .并将此方法应用于上证指数开市以来至今的数据 ,拟合效果较好
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