带白色观测噪声的ARMA模型参数的无偏估计

被引：6

作者：

张颖，冯纯伯

机构：

[1] 东南大学自动化研究所

来源：

关键词：

ARMA（p.q）模型；参数估计；递推辅助变量法;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

本文研究了如何利用受白色噪声污染的观测数据辨识ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模型参数据的问题，提出了一种递推辅助变量法．利用这种方法首先辨识出ＡＲ（Ｐ）部分的参数及观测噪声的方差，然后根据所得的估计利用常用的Ｎｅｗｔｏｎ－Ｒａｐｈｓｏｎ方法确定ＭＡ（ｑ）部分的参数．

引用

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