衍生品定价中的模型风险研究的回顾与展望

被引：8

作者：

潘慧峰

张艾颖

刘芳君

机构：

[1] 对外经济贸易大学金融学院

来源：

科学决策 | 2012年 / 03期

关键词：

模型风险; 衍生品定价; 模型风险度量;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

随着金融衍生品的日益复杂化,衍生品定价过程中的模型风险越来越受到学术界与业界的重视。论文首先对模型风险的定义与度量的相关文献进行了回顾;然后对衍生品定价过程可能会产生模型风险的各个环节进行了综述,包括随机过程选择、估计方法选择、估计样本选择、定价理论范式选择、定价方法选择,并对其采用的理论、模型、方法进行了比较;最后对衍生品定价中各个环节的模型风险的共识和不足进行了总结,并对未来的研究方向进行了展望。

引用

页码：74 / 94

页数：21

共 18 条

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