证券市场流动性综合测度指标研究

被引：34

作者：

杨朝军

张志鹏

廖士光

机构：

[1] 上海交通大学安泰经济与管理学院

来源：

关键词：

流动性; 综合测度指标; 市场微观结构;

D O I：

10.16183/j.cnki.jsjtu.2008.11.001

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

流动性是证券市场的基本属性之一,它具有多方面的特性,基于市场微观结构的流动性测度指标度量了流动性某一方面的特性,而缺乏一个全面综合的衡量.从流动性的定义出发,构建了一个综合而又简单实用的流动性测度指标,并通过实证研究证明了该指标的有效性与可预测性.

引用

页码：1767 / 1771

页数：5