统计学意义下的多重共线性检验方法

被引：56

作者：

朱钰

郑屹然

尹默

机构：

[1] 西安财经学院统计学院

来源：

关键词：

多重共线性; FG方法; Bartlett统计量; 统计显著性; 蒙特卡洛模拟;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.07.007

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

回归模型中自变量的高度相关关系导致了多重共线性的发生,传统的多重共线性检验方法不具有明确的检验标准,文章基于Farrar和Glauber提出的Bartlett统计量检验方法进行改进,解决了FG方法适用的普遍性,使该方法具有统计学上的显著意义。并且通过蒙特卡洛模拟验证了该方法的有效性。

引用

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页数：3

共 5 条

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