我国核心通货膨胀的实证比较研究

被引：32

作者：

龙革生 ^{[1
]}

曾令华 ^{[2
]}

黄山 ^{[3
]}

机构：

[1] 湘潭大学

[2] 湖南大学金融学院

[3] 湘潭大学数学与计算科学学院

来源：

统计研究 | 2008年 / 03期

关键词：

核心通货膨胀; 货币政策; 实证研究;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2008.03.003

中图分类号：

F822.5 [通货膨胀]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文对比研究了5种度量方法下的核心通货膨胀序列,发现不对称截尾法、中位数法得出的序列受食品类权重过大的影响,不适合作为我国的核心通货膨胀指标;对不对称截尾法、剔除法、共同趋势法和结构向量自回归法产生的序列的进一步研究中,发现它们都与CPI序列一样是一阶平稳的,虽然它们与CPI的相关系数很大,除了30%比率截尾平均法外,与CPI不存在协整关系;因果检验表明,除共同趋势法的序列是CPI的原因外,其余序列的因果关系不是很明确,但是都能在一定程度上预测CPI。

引用

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页数：7

共 5 条

[1] Measuring US core inflation: A common trends approach[J] . Fabio C Bagliano,Claudio Morana.Journal of Macroeconomics . 2003 (2)
[2] Do core inflation measures help forecast inflation?[J] . Hervé Le Bihan,Franck Sédillot.Economics Letters . 2000 (3)
[3] Forecasting inflation
Stock, JH
Watson, MW
[J]. JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS, 1999, 44 (02) : 293 - 335
[4] Do core inflation measures help forecast inflation?
Freeman, DG
[J]. ECONOMICS LETTERS, 1998, 58 (02) : 143 - 147
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