基于微博的投资者情绪对股票市场影响研究

被引：101

作者：

张信东

原东良

机构：

[1] 山西大学经济与管理学院

来源：

情报杂志 | 2017年 / 36卷 / 08期

关键词：

微博; 投资者情绪; 股票市场; 向量自回归; 神经网络;

D O I：

暂无

中图分类号：

B842.6 [情绪与情感]; F830.91 [证券市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）]; 040201 [基础心理学];

摘要：

[目的/意义]从社交媒体这一角度研究投资者情绪,对完善行为金融领域的研究具有重要意义,并可为舆情信息在金融市场的应用提供新的思路及理论支持。[方法/过程]利用"微指数"构建投资者情绪代理指标,采用向量自回归、神经网络等方法,实证分析了基于微博的投资者情绪对股票市场的影响。[结果/结论]研究结果表明,微博情绪与股票市场表现显著相关,并可以在一定程度上预测股票价格。

引用

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页数：7

共 17 条

[1]

Stock Market Prediction Using Heat of Related Keywords on Micro Blog.[J].Shengchen Zhou;Xunzhi Shi;Yunchen Sun;Wenting Qu;Yingzi Shi.Journal of Software Engineering and Applications.2013, 03

[2]

Market Madness? The Case of Mad Money [J].