银行信贷风险评估计量模型探讨

被引：8

作者：

葛超豪 ^{[1
]}

葛学健 ^{[2
]}

机构：

[1] 南京大学数学系

[2] 中国人民银行无锡市中心支行

来源：

统计与决策 | 2005年 / 24期

关键词：

风险评估; 聚类分析; 判别分析; 实证研究;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.24.009

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文运用聚类分析和Fisher判别分析对银行信贷风险作计量评估,详细介绍了模型的数学原理,指标和数据的前期处理,并建立了信用评级的判别函数。通过对估计样本和检验样本的分类精度的分析和讨论,可知两种模型对信用风险评估均具有较高的科学性和精度。在此基础上,我们编写了应用程序以便于金融机构建立内部信用风险评估体系,促进银行信贷资产质量的提高。

引用

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