自回归条件异方差(ARCH)模型及应用

被引：56

作者：

吴其明

季忠贤

杨晓荣

机构：

[1] 东北财经大学,大连财政证券公司

来源：

关键词：

条件异方差,拉格朗日乘子检验（LM）,对数似然函数,宽尾部;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计]; O141.4 [模型理论];

学科分类号：

070101 [基础数学]; 070103 [概率论与数理统计];

摘要：

自回归条件异方差过程是一种新的随机过程，被用于研究时间序列。它展示了随机变量的一种关系：序列方差随时间变化而变化。本文给出估计方法、模型的检验以及一个实证例子。

引用

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