带交易费用的泛证券组合投资策略

被引:21
作者
刘善存
邱菀华
汪寿阳
机构
[1] 北京航空航天大学经济管理学院
[2] 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所
关键词
投资组合; 泛证券组合投资策略; 定常再调整策略; 交易费用;
D O I
暂无
中图分类号
F830.9 [金融市场];
学科分类号
摘要
研究带交易费用的泛证券组合投资策略 ,得到一些有趣的结论 ,为实际应用泛证券组合投资策略提供了一个初步的理论框架
引用
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页数:5
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共 1 条
[1]  
Multi-stage stochastic linear programs for portfolio optimization[J] . George B. Dantzig,Gerd Infanger.Annals of Operations Research . 1993 (1)