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带交易费用的泛证券组合投资策略
被引:21
作者
:
刘善存
论文数:
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引用数:
0
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0
机构:
北京航空航天大学经济管理学院
刘善存
论文数:
引用数:
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机构:
邱菀华
论文数:
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机构:
汪寿阳
机构
:
[1]
北京航空航天大学经济管理学院
[2]
中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所
来源
:
系统工程理论与实践
|
2003年
/ 01期
关键词
:
投资组合;
泛证券组合投资策略;
定常再调整策略;
交易费用;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
F830.9 [金融市场];
学科分类号
:
摘要
:
研究带交易费用的泛证券组合投资策略 ,得到一些有趣的结论 ,为实际应用泛证券组合投资策略提供了一个初步的理论框架
引用
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页码:22 / 25+87 +87
页数:5
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[1]
Multi-stage stochastic linear programs for portfolio optimization[J] . George B. Dantzig,Gerd Infanger.Annals of Operations Research . 1993 (1)
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[1]
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