Bootstrap法对时间序列问题预测区间的修正

被引：3

作者：

张芳

孟昭为

机构：

[1] 山东理工大学理学院

来源：

关键词：

预测区间; Bootstrap法; 自回归条件异方差模型(ARCH);

D O I：

10.13367/j.cnki.sdgc.2010.04.003

中图分类号：

O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

针对时间序列问题中线性预测的局限性,引入Bootstrap算法解决了MA模型和ARCH模型的预测问题.使得上述问题归结为一个条件期望值的求解,并对该预测问题进行了优化.

引用

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