未找到相关数据
基于一类长记忆过程的经济时间序列建模研究
被引：9
作者：
张学斌
刘嘉焜
刘菁
刘泊旸
机构：
[1] 南开大学保险系!天津
[2] 天津大学!天津
来源：
关键词：
时间序列;
长记忆;
ARFIMA模型;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj.2001.01.001
中图分类号：
F222 [经济统计学];
学科分类号：
020208 ;
0714 ;
020201 ;
摘要：
本文介绍了长记忆的概念 ,首次提出了一种与 ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数 d的初估计与近似极大似然估计相结合 ,将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的建立ARFIMA模型的方法。论文进行了实证研究 ,并证明了该模型与其它模型相比的优效性
引用
收藏
页码：1 / 6+11
+11
页数：7
相关论文