我国证券投资基金业绩归因分析的实证研究

被引：8

作者：

于瑾

机构：

[1] 对外经济贸易大学国际经济贸易学院

来源：

中国软科学 | 2004年 / 09期

关键词：

投资基金; 业绩归因分析; 实证研究;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文运用Brinson模型对我国证券投资基金在2000-2003年之间的业绩进行了归因分析。实证结果显示,在2000-2002年,基金超额收益的来源中,时机选择能力和证券选择能力两种能力的表现不稳定,四年累计来看,基金通过较强的证券选择能力获得了超额收益。

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