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[1]
计量经济分析.[M].张晓峒著;.经济科学出版社.2000,
退势单位根检验小样本性质的比较
被引：27
作者：
张晓峒
白仲林
机构：
[1] 南开大学国际经济研究所,南开大学国际经济研究所天津商学院
来源：
关键词：
退势单位根检验;
小样本性质;
蒙特卡洛模拟;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2005.05.004
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
在经验研究中,尽管Dickey-Fuller检验的DF统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey-Fuller检验的功效,本文将时间序列的退势和DF检验、WS检验、MAX检验和RMA检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了20种单位根检验的小样本性质,研究发现,对时间序列的退势(demeaning/detrending)均能不同程度地改善单位根检验的功效;时间序列的递归退势RMA检验(RMA-ROLS检验)具有最理想的小样本性质,它的检验功效高于其他检验,其次是基于GLS退势的DF检验(DF-GLS检验)。
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