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金融资产收益率尾概率估计研究
被引：3
作者：
卢方元
机构：
[1] 郑州大学商学院郑州
来源：
关键词：
收益率;
尾概率;
大偏差定理;
概率估计;
尾分布;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
在对金融资产进行投资时,投资者所关注的问题往往是金融资产收益率发生大波动的概率,简称尾概率.本文利用大偏差定理对此概率如何进行估计进行深入研究.将收益率按其尾部的分布特征分成三类,分别对其进行研究,得到三种不同的估计公式.本文对收益率序列存在相关性、收益率是多元随机变量情况下的尾概率估计问题也进行了分析.
引用
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页数：6
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