我国股票市场的混沌现象与市场有效性

被引：19

作者：

林小明

王美今

机构：

[1] 厦门大学计统系

来源：

关键词：

混沌理论; 上海; 深圳; 波动; 序列; 浑沌理论; 广东; 弱式有效性; 关联维数; 混沌现象; 股市运行;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.1997.04.017

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

<正> 近几年来,运用混沌理论对股票市场进行非线性分析逐渐成为金融市场分析的热点。国内外一些学者都论证了股票市场的运行存在着混沌现象,有的学者还以此为依据,否定传统市场效率分析的合理性。本文从不同侧面考察反映股市运行的信息性质,揭示其行为特征。

引用

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