手数约束和凹交易费下的离散投资组合模型及算法

被引：2

作者：

张世涛

机构：

[1] 安徽工业大学数理学院

来源：

运筹与管理 | 2013年 / 22卷 / 02期

关键词：

运筹学; 投资组合策略; 分枝定界算法; 拉格朗日对偶;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.59 [投资];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 120204 ;

摘要：

本文建立带手数约束和凹交易费的离散投资组合模型,给出求解该模型的一种精确算法。该算法是一个基于拉格朗日松弛和次梯度对偶搜索的分枝定界算法。为测试算法的有效性,用随机产生的数据对模型进行数值实验。作为其应用,用沪深300指数的真实数据实证检验该模型,并与不含交易费用的离散投资组合模型进行数值比较分析。数值分析表明算法能在合理的时间内给出模型的投资组合策略,对解决中小规模的离散投资组合问题是有效的。

引用

页码：165 / 171

页数：7

共 5 条

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