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证券组合有效性研究及实证分析
被引：10
作者：
邹长贵
欧阳植
机构：
[1] 湖南证券股份有限公司
[2] 吉林大学(吉林大学商学院)
来源：
关键词：
证券组合;
收益率;
实证分析;
收益风险;
最优投资比例;
投资者;
决策单元;
有效性;
组合投资;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.1996.05.007
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
<正> 证券投资者最关注的是投资收益的稳定性问题,如果投资者将资金分散投资到不同的证券上,进行组合投资,各种证券在风险水平上和收益率水平上就能相互填平、补齐,使非系统性风险得以分散,进而能提高组合收益率的稳定性,这就是证券组合投资规避风险机理。早在50年代,美英等国证券市场发育较为成熟的国家就已开始了关于
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