共 1 条
[1]
随机过程[M]. 西安交通大学出版社 , 汪荣鑫 编, 1987
服从CEV的几何亚式期权的定价研究
被引：13
作者：
吴云
何建敏
机构：
[1] 东南大学经济管理学院
[2] 东南大学经济管理学院 江苏南京
[3] 江苏南京
来源：
关键词：
新型期权;
标准几何亚式期权;
波动率弹性为常数;
二叉树;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.3 [运筹学在经济中的应用];
学科分类号：
1201 ;
摘要：
首先阐述了一种新型期权——标准几何亚式期权的涵义及其模型 ,介绍了 CEV(波动率弹性为常数 )的涵义 ;然后提出了二叉树方法在服从 CEV的几何亚式期权定价中的应用 ;最后给出了实例分析 ,验证了这种二叉树方法的有效性和收敛性
引用
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