基于VECM的汽柴油价格不对称性分析

被引：19

作者：

焦建玲 ^{[1
]}

范英 ^{[2
]}

魏一鸣 ^{[2
]}

机构：

[1] 合肥工业大学

[2] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

来源：

中国管理科学 | 2006年 / 03期

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

汽柴油价格; 原油; 不对称性; 向量误差修正模型(VECM);

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2006.03.018

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

原油作为成品油的主要原材料,原油价格的变化会引起成品油价格的相应变化,从成品油价格关于原油价格变化的反应可以了解成品油定价的合理性。本文利用一个不对称的向量误差修正模型(Vector Error CorrectionModel,VECM),检验了我国汽柴油关于原油成本变化不对称性问题,检验结果表明,我国汽柴油对原油成本上涨的反应快,但持续的时间短;对原油成本下降的反应慢,但持续的时间长。研究结果对我国石油定价机制的改革和企业实施油价风险管理有参考价值。

引用

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