中国股市收益的ARCH模型与实证分析

被引：15

作者：

张玉春

机构：

[1] 首都经济贸易大学

来源：

首都经济贸易大学学报 | 2006年 / 01期

关键词：

ARCH模型; 丛集性; 波动性;

D O I：

10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2006.01.017

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

ARCH模型反映了随机过程的一种特性:即方差随时间变化而变化,且具有丛集性、波动性。本文介绍了ARCH模型及其扩展模型的特点,并利用这些模型对上证A指股市收益进行实证分析。

引用

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[1] ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用 [J].

陈健 .

数理统计与管理, 2003, (03) :10-13+26