车辆抵押贷款保证保险定价研究

被引：8

作者：

单鹏 ^{[1
,2
]}

王晨睿 ^{[3
]}

邓颖璐 ^{[3
]}

机构：

[1] 中国人民大学财政金融学院

[2] 中国保险信息技术管理有限责任公司

[3] 清华大学经管学院金融系

来源：

中国物价 | 2017年 / 01期

关键词：

车辆抵押贷款保证保险; 期权定价; 实证模拟;

D O I：

暂无

中图分类号：

F842.6 [各种类型保险]; F832.4 [信贷]; F426.471 [];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）]; 020220 [金融学（含：保险学）];

摘要：

本文针对车辆抵押贷款设计了车辆抵押贷款保证保险,基于期权定价方法研究并建立了多份多期还款保单定价模型。利用蒙特卡洛模拟,实证分析贷款期限、车辆价格的波动率和增长率及其协同效应、贷款比、贷款利率、宏观经济参数及其相关性对于违约率和保险费率的影响,得到车辆抵押贷款违约概率和保证保险费率。研究发现,在车辆抵押贷款保证保险定价中,应重点考虑车辆价格的波动率和增长率、违约条件参数、宏观经济参数及相关系数。

引用

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页数：4

共 4 条

[1]

住房抵押贷款定价模型与数值分析 [J].