基于关联性角度的系统性风险度量模型研究综述

被引：2

作者：

章晟

李士岩

机构：

[1] 中南财经政法大学金融学院

来源：

武汉金融 | 2016年 / 02期

关键词：

宏观审慎监管; 系统性风险; 关联性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.9 [金融市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

从风险监管的角度来看,实现系统性风险的准确度量是进行宏观审慎监管的基础。系统性风险主要有两个来源:一是金融体系风险与实体经济的亲周期性;二是金融机构之间的系统性关联。伴随经济全球化和金融混业经营趋势的发展,金融机构之间的关联性日益增强,这种关联性增加了个体金融机构危机蔓延的可能性。本文基于关联性的角度,总结系统性风险度量的最新进展。

引用

页码：27 / 31

页数：5

共 19 条

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