混合自回归滑动平均模型——MARMA

被引：9

作者：

王红军

田铮

韩四儿

机构：

[1] 西北工业大学理学院应用数学系

来源：

系统工程理论与实践 | 2006年 / 11期

关键词：

混合自回归滑动平均模型; 自相关; 平稳性; EM算法; 条件异方差;

D O I：

暂无

中图分类号：

O212 [数理统计];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

提出一类新的用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(Mixture autoregressive movingaverage model简记MARMA).该模型条件分布富于变化的特点使得它能够描述非对称、多峰、以及条件异方差等非Gauss特征.研究得到了MARMA模型的平稳性条件和自相关函数.利用BIC(Bayes informationcriterion)准则来选择模型.运用EM(expectation maximization)算法估计模型的参数.将MARMA模型应用于一组金融数据,并和其它模型做比较.结果表明MARMA模型能够更准确地描述该数据的特征.

引用

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