马尔可夫切换模型及其在中国股市中的应用

被引：14

作者：

高金余

陈翔

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

来源：

关键词：

马尔可夫切换模型; 中国股市; 自回归; 异方差;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2007.06.021

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

马尔可夫切换模型是一种研究时间序列结构性变化的方法。为了定量研究中国股市的波动特征,采用深证成指作为中国股市波动状况的指标数据,建立3-状态、异方差、四阶自回归形式的马尔可夫切换模型对数据进行计算和分析,由此总结了中国股市的波动特征。

引用

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