时序建模中周期信号和趋势项的处理问题研究

被引：9

作者：

芮小健

钟秉林

颜景平

张幼桢

机构：

[1] 南京理工大学，东南大学，南京航空航天大学

来源：

应用科学学报 | 1995年 / 02期

关键词：

建模，周期信号，趋势项。;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

070103 [概率论与数理统计];

摘要：

利用格林函数的概念，探讨了自回归滑动平均模型（ＡＲＭＡ）对周期信号和多项式趋势信号的描述问题。笔者通过理论推导和建模实作，指出ＡＲＭＡ模型或ＡＲ模型可以正确表述周期性信号和趋势性信号，因此在时间序列建模时，不必要也不应该将上述成分剔除。这一观点有别于对该问题的传统认识，并进一步探讨了造成这一错识的原因。

引用

页数：7