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行为证券组合投资决策方法研究
被引：36
作者：
马永开
唐小我
机构：
[1] 电子科技大学管理学院
[2] 电子科技大学管理学院 成都
[3] 成都
来源：
基金：
国家杰出青年科学基金;
关键词：
行为金融;
行为证券组合;
投资决策;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.32 [博弈论];
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
Shefrin和Statman(2000)在其创立的行为证券组合理论中从理论分析的角度提出了行为证券组合投资决策模型,但该模型没有考虑实用性:其一,证券组合是由多个基于某状态的或有债权组成的,而这类或有债权的定价常用一定困难;其二,在具有多个心理账户的组合投资决策模型中,对该模型的求解有一定困难.为了提高行为证券组合理论的实用性,从以下两个方面开展了研究工作,首先,用实际证券构造行为证券组合;其二,将Lopes(1987)的SP/A理论扩展到多心理账户情形,提出了容易求解的多心理账户证券组合投资决策模型.
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页数：7
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