基于遗传技术辅助设计的神经网络期货市场预测

被引：4

作者：

冯旭东

陈方

机构：

[1] 中国科技大学管理科学系!合肥

[2] 不详

来源：

关键词：

期货市场预测; 神经网络; 遗传算法; 辅助设计; 时间序列模型;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.1997.03.005

中图分类号：

F830.59 [投资];

学科分类号：

120204 ;

摘要：

本文在对期货市场的历史数据进行预分析的基础上，建立了神经网络期货市场预测模型．文中不仅对神经网络进行了改进研究，还利用遗传技术优化网络的结构和参数．运运实例对模型进行学习与测试的实验结果表明，利用遗传技术辅助设计的神经网络预测模型能较准确地预报期货价格的波动趋势。

引用

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