共 1 条
[1]
小波分析算法与应用[M]. 西安交通大学出版社 , 程正兴[著], 1998
应用小波分析方法研究沪深股市的溢出效应
被引：13
作者：
宿成建
刘星
刘礼培
魏锋
机构：
[1] 重庆大学经济与工商管理学院
[2] 重庆大学数理学院
[3] 重庆大学经济与工商管理学院 重庆
[4] 重庆
来源：
关键词：
小波分析;
多分辨率分析;
收益率序列;
波动性;
溢出效应;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
应用小波分析方法研究沪深股市的价格和波动性的特征以及两市之间的溢出效应.对沪深股指收益率序列用小波分析作信号分解,分解为高频信号(细节信号)和低频信号(离散逼近信号).通过比较沪深股市的高频信号之间的关系获知沪深股市之间存在着显著的价格和波动性的溢出效应.深市和沪市之间存在着一定程度的负的价格溢出效应;而深市对沪市存在着正的波动性溢出效应,沪市对深市存在着负的波动性溢出效应,并且波动性溢出效应大于价格溢出效应.
引用
收藏
页码：99 / 103
页数：5
相关论文