基于广义指数预报因子的石油价格预测模型

被引:10
作者
秦鹏
缪柏其
机构
[1] 中国科学技术大学统计与金融系
关键词
指数加权估计; 石油价格; 指数加权滑动平均; 变量筛选; 时间序列预报;
D O I
暂无
中图分类号
F416.22 [石油、天然气工业]; F224 [经济数学方法];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
提出了两种基于广义指数预报因子模型的石油价格预测方法.该方法使用拟合期内的样本,在不同准则下选取有限个不同参数的EWMA的线性组合,作为油价的预报因子.实证分析显示,该方法的预报结果比文献中已有的结果要准确.
引用
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页码:1389 / 1395
页数:7
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